sábado, 18 de agosto de 2012

17.0812: T.R.I. (I.R.R.) basada en riesgo

EDWARD MCDONNELL/cidesi
17/08/2012 04:51 p.m.

 To  
 cc   nedmcd.peacecorps@gmail.com
 bcc   EDWARD MCDONNELL/cidesi
 Subject   Artículos semanales para el 17 de agosto; nuestro liderazgo excelente de CIDESI

Estimadas Damas y respetados caballeros,

Aquí tienen los artículos recopilados durante la semana. Los dos temas más importantes fueron la falta de crecimiento de rentabilidad para Bombardier y la aparición de Baja California como un estado eficiente y como un destino deseable para inversores. El último tema muestra una fortaleza importante de CIDESI: la visión de la Dirección General del Centro. Por cuatros años -- después la crisis financiera en los U.S.A. y Europa, así como la guerra interna contra los narcotraficantes sobre la frontera del norte -- Querétaro ha gozado una ventana de oportunidad gracias s su seguridad, sus tres Centros de CONACYT y su concentración de ingenieros. Desafortunadamente para nuestro estado, dicha ventaja era siempre solo temporaria y dicha ventana está cerrándose ahora.

Sin embargo, el liderazgo de nuestro Centro ha reconocido este hecho de la vida contemporánea en los negocios mexicanos. Por tener en cuenta esta aleatoria ventaja temporera, CIDESI se ubicó en dos regiones olvidando durante los cuatro años pasados: Baja California (Tijuana) y Nuevo León (Monterrey). ¿Por qué era esta acción bien avisada? Porque dichas regiones tuvieron ventajas intrínsecas que durarían a través del largo plazo: la proximidad a los U.S.A. y Canadá; la posesión de infraestructura avanzada en áreas más accesible que Querétaro; una base fuerte de inversores extranjeros; así como, la expansión silenciosa de las maquiladoras.

En verdad, le ventana está cerrando, tal vez más rápido que esperado. Como he escrito antes, creo que la lucha contra los narcotraficantes (por lo menos, sobre la frontera estadounidense) está teniendo éxito en re-establecer el estado del derecho mexicano. Con la convergencia de las maquiladoras empujándose hacia atrás sobre la cadena de valor económica, así como los Centros de investigación mudándose (más lentamente) adelante sobre dicha cadena, Baja California, Chihuahua, Sonora y Nuevo León están atrayendo el interés nuevo de posibles inversores desde Japón, Corea del Sur, Canadá (sí...Bombardier, también), los U.S.A. y la Unión Europa...o países con más de un mil millones de consumidores y una mitad de las actividades económicas a través del mundo (sin mencionar de muchísima la innovación).

Tristemente, mucha de la atención sobre México no involucrará Querétaro. Sin embargo, el liderazgo de CIDESI ha anticipado esta posibilidad y se ha ubicado en los dos puntos finales (este y oeste) de la región que va a beneficiarse por el ejercicio de la fortuna oportuna para México debajo de globalismo. Verdaderamente, fui elegido por ustedes (como un voluntario del Peace Corps) para mi habilidad de visionar un futuro construido sobre las fortalezas y oportunidades (a menudo ocultado) en el presente. En este respecto, cada uno de ustedes me ha enseñado muchas cualidades de un visionario. Por aquello, les agradezco humildemente.

No habrá traducciones para esta semana porque tenía una conferencia para concluir mi servicio en el Peace Corps con ustedes. Por supuesto, se ha estado un honor en ser un voluntario para el Peace Corps con ustedes. Un beneficio duradero (fuera de mis experiencias aquí en CIDESI) será el hecho que, ahora, puedo tener admiración para algunos estadounidenses suficientemente joven para ser mis hijos. Que todos tengan un buen fin-de-semana.

A su servicio,
Ned
Edward McDonnell III
Voluntario de Cuerpo de Paz
Administración

CONACYT, I.P.N. y CIENCIA
Resumen de artículos con los más importantes ser:
CIATEQ: sistemas para la buque de guerra
METROLOGÍA: necesidad para la práctica de la disciplina en los comercios globales
BRASIL (206 millones): aplicación de metrología para controlar la calidad de materiales cerámicos (en portugués)
CONACYT et al: clonación en CINVESTAV; estudiantes de ingeniería apoyados para aprender fuera del país; y, nanotecnología para reducir emisiones de G.E.I. en U.A.Q.
I+D+i: aplicación cruzada de tecnología aeroespacial para proteger la infraestructura; pérdida de la larga visión en España gracias a la crisis financiera; simposio internacional de metrología; ¿pastillas con sensores?; y, perspectivas para mecatrónica.

AERONÁUTICA
Resumen de artículos con los más importantes ser:
BOMBARDIER: menos rentabilidad (por un 13% hasta tres mil millones de pesos) en el segundo trimestre
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/empresas/bombardier-gana-un-13-menos-en-el-segundo-trimestre_ozF1EUNRuyuysgjfYxQl2/
ESPAÑA (47 millones): perdida por un 17% de empresas aeronáuticas entre 2008 y 2011
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/transporte-aereo/ccoo-pide-un-impulso-al-sector-aeroespacial-que-pierde-un-17-de-empresas_Eg6m9UUlsaR10YgJ61a2c7/
ESPAÑA (47 millones): historia breve del Centro Espacial
http://www.diariodealcala.es/articulo/general/12704/historias-de-la-historia-del-henares-al-espacio
Países Ibéricos: contracción de la industria española; así como, problemas entre el sindicato de Mexicana de Aviación y el abogado estadounidense
Inteligencia de mercado: esperanzas de crecimiento acelerando por B.C.; aviónica militar avanzada de Rusia; miedo en la industria estadounidense a causa de las recortes presupuestales esperados
Otras: robot ‘Curiosity’ sobre Marte y fotos por el telescopio de Hubble

ENERGÍA, TECNOLOGÍA e INNOVACIÓN
Resumen de artículos con los más importantes ser:
México (115 millones): la ciencia de la mecatrónica detrás del ‘CyberKnife’
BRASIL (206 millones) y CHINA (1.345 millones): demanda dejado contra empresa china que había robado le I.P. de una empresa estadounidense (315 millones)
“En un comunicado enviado a Global Times, dijo Sinovel Desenvix había afirmado que sería dejar la acción legal en contra de Sinovel en un tribunal brasileño. La demanda fue la intención de ordenar a la compañía china para demostrar que las turbinas de viento que Sinovel había vendido a Desenvix año pasado no contuvieron componentes de tecnología de AMSC, un fabricante de los U.S.A., que había descubierto de un robo comprensivo de su tecnología antes.”
(Recordar el artículo traducido sobre AMSC y Sinovel el 22 de junio 2012)
PEMEX: se roban 65 miles de litros de petróleo por hora
MÉXICO et al.: Pemex lanza operaciones en Galicia, España
Energía: seis cientos millones de pesos invertido por Brasil en biocombustibles en 2012; B.C. y la energía de la ondas; así como, impacto de nanotecnología sobre la energía solar
Tecnología e Innovación: capacitación crítica para los agentes futuros de cambio; programa nacional de innovación en Argentina; y, la importancia de T.I.C.

Querétaro, Dirección General, etc.
(población estatal de dos millones)
Resumen de artículos con los más importantes ser:
BAJA CALIFORNIA (población estatal de cuatro millones): haber formado más de un mil nuevas empresas durante el primer semestre de 2012
ESPAÑA (47 millones) y FRANCIA (66 millones): grupo de fondos de capitalismo de riesgo se une con la agencia gubernamental invierten 225 millones de pesos para acelerar la consolidación de empresas tecnológicas para impulsar a País Vasco (población regional de cuatro millones) volverse un eje europeo de alta tecnología
BAJA CALIFORNIA (cuatro millones): cincuenta-y-tres empresas canadienses visitan la entidad federativa con seis reuniones con compañías extranjeras establecidas como Honeywell Aerospace en Mexicali y Eaton Aerospace
Inteligencia competitiva: ProMéxico buscando para inversores asiáticos; énfasis en la mejora técnica de ingenieros de mecatrónica; interés posible en Tamaulipas por los U.S.A.; fondo de capitalismo de riesgo en País Vasco
Querétaro: cumbre aeroespacial en seis semanas; foro juvenil en las ciencias
Dirección General: mejoras prácticas de R.R.H.H. anunciadas por el gobierno; B.C. elegido como el estado más efectivo en administración


NOTA: a causa de las mejoras económicas de México durante los últimos dos años y medio, se puede sustraer unos diez puntos de porcentaje desde las tasas calculadas.  El clave aquí es percibir la diferencia entre una tasa basada en conocimientos que pueda ser muy diferentes que aquellas establecidas por un gobierno (por ejemplo el Banco Central de los U.SA. con una política de tasas bajas artificialmente).


Memorando para el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)

DE                  Edward McDonnell III, CFA
                        Voluntario de Cuerpo de Paz (Peace Corps)

PARA           

FECHA          09 de febrero de 2011

ASUNTO       Pensamientos sobre los riesgos y la tasa interna de rendimiento (T.I.R.)

Propósito
Este memorando quisiera discutir un problema y proponer una solución posible con la evaluación financiera de proyectos.

Conclusión
El método de aplicar T.I.R. tiene una falta para evaluar los proyectos en el entorno de alta incertidumbre de la transferencia de tecnología.  El popular modelo omite de esa evaluación una apreciación cualitativa de la aumentación en tiempo de los riesgos identificados o la aparición de otros riesgos no ya percibidos.  La solución propuesta es simple: integrar varias primas de riesgos en el tiempo dentro la tasa mínima.

T.I.R.: Presiente Método
La calculación de T.I.R., aunque sea muy rápida con una computadora, es una iteración de tasas posibles hasta la determinación de una tasa definitiva que igualen el valor presente de flujos de efectivo entre:
·         esos de salida de la organización (típicamente, la inversión y las perdidas iniciales); y,
·         esos de entrar en la organización (es decir, los ingresos).
Después, la tasa calculada se compara con una tasa mínima de rendimiento (tasa mínima) para decidir si una inversión es oportuna.  La básica calculación iterativa de T.I.R. de la propria inversión no se cambiará en la propuesta presentada pero la tasa mínima se variará con la magnitud, la incertidumbre y el dinamismo de riesgos en el tiempo.

T.I.R.: Un Ejemplo del Problema
Como sea explicado en Anexo-I, la tasa mínima de referencia para una inversión en una pequeña empresa es 24%.  En teoría, una inversión con una mucha más grande probabilidad de fallar (por ejemplo, en la transferencia de tecnología) pueda tener una T.I.R. de ingresos posibles de 28%; podría ser elegido para apoyo financiero por la dirección general en lugar de un otra oportunidad sin riesgo adicional con una T.I.R. de 24%. 

Si hubiera un reconocimiento de esos riesgos suplementarios, una decisión más razonable puede tomarse con la elección del proyecto con una más baja T.I.R. con ningunos riesgos dinámicos.  La medición del riesgo debería ser subjetiva ya que el futuro no puede aclarase.  La experiencia dentro de CIDESI va a incorporarse para pesar las primas de riesgo requeridas en el tiempo. En tiempo (por ejemplo, diez años), un tasa acumulada se calculará. 



Entonces, la tasa mínima dinámica puede incorporarse los riesgos del futuro con una media geométrica. La aplicación del método inicial en el Anexo-I mostra el método alternativo con las tasas mínimas y dinámicas de tres escenarios.
·         Tasa Básica (por ejemplo, la prestación de un servicio establecido): 24%
1.    sin ajustes
·         Tasa modificada por Abajo Riesgo de Incertidumbre (un nueve servicio): 28%
1.    sin ajustes por dieciochos meses
2.    una pequeña prima a partir
·         Tasa modificada por Medio Riesgo (una aplicación de tecnología): 35%
1.    ajustes creciendo a un máximo en el cuarto año para reflejar la proporción de fracasos de desarrollar las patentes en los primeros cuatro años
2.    una pequeña prima a partir del quinto año
·         Tasa modificada por Alto Riesgo (una invención en ciencias de la vida): 45%
1.    ajustes con dos altas probabilidades en los segundos y cuartos años para reflejar la proporciones de fracasos de:
a.    todas empresas pequeñas y nuevas (entre 10 y 20 meses), y, también,
b.    las patentes en los primeros cuatro años
2.    Más altos primos de partir del cuarto año para reflejar, por ejemplo, un riesgo elevado de responsabilidad por productos defectuosos de la bio-medicina

Me gustaría mucho enfatizar que los primos asignados en este ejemplo son los míos solamente y que yo no tengo la experiencia para asignarlos con confianza.  Los profesionales dentro de CIDESI pueden implantar su conocimiento superior en el modelo para asegurar una captación razonable del riesgo exigido por el futuro no percibido.

Fuentes de Información Usadas
  1. Economist Intelligence Unit: Mexico (Unidad de Inteligencia de [la revista de] Economist; febrero de 2011.
  2. Wikipedia: “Bond Credit Rating” (Calificación Crediticia de Bonos); enero de 2011
  3. “AON Political Risk Solutions: Political Risk Map” (Soluciones de Administración del Riesgo Político: El Mapa de Riego Político); enero de 2011.Moody´s: “Average Default Rate Within One Year of Rating (1970-2001)” [Tasa Media de Impago en Un Año después la Calificación (1970-2001)]; del sitio-web www.blaja.com 2011.
  4. “Perspectives on International Small Cap Stocks” (Perspectivas sobre las Acciones Internacionales de Empresas Pequeñas); Lawrence B. Siegel (Fundación Ford) y Fred Jheon (Inversores Mundiales de Barclays); Marzo de 2008.
  5. “Stock Market Returns in the Long Run” (Los Rendimientos de Acciones en el Largo Plazo); Roger Ibbotson (Universidad de Yale) y Peng Chen en julio de 2002.
  6. “Start-up Failure Rates” (Porcentaje de Fracasos de Nuevas Empresas); Scott McShane; abril de 2008 de sitio-web http://smallbiztrends.com/2008/04/startup-failure-rates.html 
  7. Oficinas de Transferencia de Tecnología; ADIAT; 2010
  8. El Proyecto de Inversión; M.A. Carlos Enrique Pacheco Coello y C.P. Jésus Pérez Gabriel Brito; Instituto México de Contadores Publicos, 2008.



ANEXO-I: Metodología e Ilustración
Supuestos para Construir la Tasa Mínima de Referencia (T.M.)
  •    Tasa de Interés Real (T.R.) = tasas de corto plazo de interés menos la anual  inflación NOTA: ponderada por el tiempo para los próximos cinco años (Economist)
  •        Inflación Para los Próximos Cinco Años (INF.; Economist)
  •        Riesgo Político (R.P.) = gastos de seguro político para los próximos doce meses (AON)
  •    Riesgo de Incumplimiento (R.I.) = media geométrica para cuatro años de tasas  acumuladas de los bonos por defecto mezclada con la tasa por defecto en el primero  año de bonos altamente especulativos (Blaha y Wiki para Standard & Poor’s / Moody’s)
  •        Prima de Todas Acciones Ganada sobre la Tasa de Bonos (P.A.G.; Siegel y Jheon)
  •       Prima de las Acciones de Empresas Pequeñas Ganada sobres Todas Acciones  (P.E.P.; Ibbotson y Chen).


T.R.
+
INF.
+
R.P.
+
R.I.
+
P.A.G.
+
P.E.P.
=
Tasa Mínima
1.92%
+
3.87%
+
3.60%
+
6.08%
+
4.00%
+
4.50%
=
23.97%

Discusión del Método para Calcular la Tasa Mínima Ajustada
El concepto que hace posible el cómputo es una aplicación sencilla de las tasas de interés compuesto.  Las primas (para los riesgos dinámicos) varían durante los años que siguen la inversión.  Estas primas cambian las tasas individuales para descontar los flujos de efectivo de cada año.  Esta variación se refleja en el cálculo de los valores futuros de la tasas con las primas variables. Finalmente, se obtiene la media geométrica para una línea de tiempo especificada de la parte decimal del valor futuro. Las ventajas de este método incluyen:
calculación fácil;
  • manipulación manual, si lo desea;
  • integración de las habilidades y experiencias profesionales; y, lo más importante,
  •  incorporación de de los juicios cualitativos de la dirección general.


Como sea mostrado por la hoja de cómputo que viene, los riesgos dinámicos requieren los rendimientos típicos de productos que vayan a interrumpir los mercados destinados.


Equity Risk Premiums: Globalization and Country Risks


Primas de riesgo para invirtir a través del mundo

Musing Markets; Damodaran, Aswath; el 02 de julio 2012

The equity risk premium reflects what investors expect to earn on equities over and above the risk free rate. Implicit in that definition are two key points. The first is that the equity risk premium is a macro number that applies to all stocks. The second is that the equity risk premium is the receptacle, in intrinsic valuation, for all macro economic fears. In fact, I used the equity risk premium as my vehicle for talking about how economic crises.

La prima de riesgo para invertir en la acciones refleja el nivel de retorno esperado por inversores en adición a la tasa de interés real.  Hay dos temas para recordar siempre.
·         Es una prima aplicada a todas inversiones de acciones.
·         La prima integra todos lo miedo de lo inversionistas.
Dicha prima puede explicar los crises a través del mundo desde la depreciación de la certificación del crédito de los U.S.A. hacia los problemas con Grecia.





My web site updates the equity risk premium for the S&P 500 every month, with my latest update of 6.17% on June 29, 2012. Even if you accept that estimate as a reasonable one for the US, there are other estimation challenges. If you are valuing a Brazilian company, what equity risk premium would you use? What if you are an oil company with reserves in Nigeria? In the face of globalization, valuing any company now requires an understanding of how best to evaluate country risk and convert into appropriate equity risk premiums. If you are working for a multinational, understanding how equity risk varies across countries is central to coming up with hurdle rates that vary across countries and lead to a fairer allocation of capital.

Mi sitio web actualiza cada mes la prima de inversión en las acciones (E.R.P. para las letras ingleses por Equity Risk Premium) sobre in índice de grandes acciones estadounidense con la más recientes ser 6.2% en junio de 2012.  Sin embargo, hay retos en asignar las E.R.P.s en otros países (por ejemplo Brasil con su crecimiento fuerte pero con la volatilidad o una empresa como Siemens con operaciones en países desarrollando).  En frente de la competición mundial, la valuación de una empresa e inversión necesita los conocimientos sobre los riesgos intrínsecos a los países con los activos para elaborar un E.R.P.  Seria esencial para los analistas que evalúan inversiones alternativas en varios países con varios niveles de riesgos.  Es decir, cada país tiene su propia E.R.P  vinculado a sus riegos sistémicos.  En esta manera, se puede asignar capital limitado eficientemente a través de fronteras nacionales.





Should equity risk premiums vary across countries?

¿Deberían ser diferentes las primas de inversiones en acciones (las E.R.P.s) entre países diversos?

The question of whether equity risk premiums should be different for different countries, at first sight, looks like it has an obvious answer. Of course! The answer, though, is not that simple. There are two scenarios where country risk will cease to matter and you will use the same equity risk premium for all companies, no matter which country they operate in. The first is if country risk is idiosyncratic, i.e., specific only to that country, with no spill over effects. If this is the case, diversifying geographically across countries should make this risk disappear in your portfolio, which can be accomplished by companies expanding their reaches across the globe (think Coca Cola or Nestle), or easier still, by investors holding geographically diversified portfolios. The second is to assume that all investors invest in global portfolios, in which case you could compute a global equity risk premium.

¡Claro que sí! Después de todo, Venezuela, Rusia y Nigeria tienen más riesgos que Suiza, Alemania o Canadá, ¿sí?  Así, la repuesta no es tan sencilla con el cálculo de las E.R.P.  En verdad, hay dos escenarios en los que la E.R.P. se aplican in respecto al país; es decir, que la prima seria la misma para cada país.  Es verdad si los elementos de riesgo son únicos al país específico sin influencia sobre otras naciones.  Entonces, la diversificación entre países debería eliminar dichos elementos idiosincráticos en una cartera bien diversificada o por algunas empresas globales – como coca Cola o Nestlé – que tienen operaciones en muchos países.  En el último caso, la empresa tiene una cartera diversificada de operaciones; sin embargo el riesgo derivado de una industria puede quedarse todavía.  El otro escenario es suponer que todos inversores se diversifican sus carteras de valores.  En este caso, se puede calcular una prima de riesgo universal para captar sensibilidades de empresas específicas a una índice de acciones mundial.





Both assumptions are difficult to sustain. The assumption that country risk is diversifiable is built on the presumption that the correlation across countries is low and that there is no contagion effect. That may have been true in the 1980s but as investors and countries have globalized, the correlation across countries has risen. Yet country risk is no longer diversifiable and requires a risk premium to those exposed to it. The assumption that investors are global is more reachable now than two decades ago, but institutional restrictions (Indian and Chinese investors still cannot invest easily overseas) and investor behaviors still stand in the way.

Los dos son difíciles para mantener como argumento.  La propuesta que se puede eliminar la E.R.P. mediante diversificación se base sobre la idea que las correlaciones las tasas de retorno (es decir, los retornos) entre cualquier dos países serán bajas.  Tal vez fuera verdad hace veinticinco años o más, pero con la globalización de la economía mundial, dichas correlaciones han crecido con el tiempo.  Por tanto, se tiene que hacer frente al riesgo de un país en las inversiones.  Sin embargo, hay obstrucciones nacionales como leyes contra la fluya libre de capital para desalentar las inversiones internacionales y el hecho que inversores tienden preferir sus países.  Es interesante para observar que México tiene la mayoría de acuerdos comerciales en el mundo.





Equity risk premiums do vary across countries. Applying the same equity risk premiums across companies will lead you to over value companies that have higher exposure to emerging markets.

Por tanto: la E.R.P.s son diferentes entre países con una adición de la prima y el nivel de riesgo del país.  Aplicar las mismas E.R.P.s a través de empresas crearía una sobrevaluación de ellas con más inversiones en mercados con más riesgos.





How do you estimate equity risk premiums for different markets?

¿Cómo se calcula las primas de riesgo para acciones aproximadas para mercados diversos?

You cannot obtain these premiums using historical data. Why not? First, there may be no riskless investments in many of these markets, either because governments may have default risk or because government bonds were not issued/traded over the period. Second, these markets are changing so much over the historical period in question that the historical premium you get over the period is not a predicted premium. Third, equity markets are volatile and the equity risk premiums over 20,30 or even 50 years of data have estimation errors that drown out the estimate.

Si se aceptara el supuesto que las E.R.P.s deberían ser diferentes en diversos mercados, se encontraría el tema de cómo se podría calcular dicha prima.  Los datos históricos no serán suficientes. ¿Por qué? Primero, es posibles que muchos mercados no tienen tasas reales de interés porque los gobiernos tienen la probabilidad de morosidad o no han emitidos bonos durante el plazo estudiado.  Además, dichos mercados desarrollando cambian tanto con el tiempo que la aproximación de ayer no se puede para el retorno previsto mañana.  Segundo, los mercados de acciones o las bolsas) son demasiado volátiles para evitar errores materiales de estimación que minarían las E.R.P.s inferidas.

Three alternatives that can be used to esti-mate equity risk premiums across markets:

Aquí se presenta tres alternativas para pronosticar las E.R.P.s para mercados extranjeros.

Country default spreads start with a mature market premium (say, 6% for the US), and then augment it by adding a default spread for the country in question. That default spread can be estimated in three ways:

Para aplicar aumentos de tasas a través de países, se comienza con un mercado maduro (ej. Los U.S.A. con un E.R.M. de un 6%) y se añade un aumento sobre dicha tasa de referencia.  Se puede hacerlo en tres maneras.





If the country in question has dollar or Euro denominated bonds, you can estimate the spread over the US treasury bond or the German ten-year bond rate respectively. 

Bonos del país revisado denominados en USD o euros.  Se sustrae la tasa para los bonos con mismo plazo emitido por Alemania o los U.S.A. de la tasa del bono emitido.





Moody’s, S&P and Fitch all assign sovereign ratings to countries. You can estimate a typical default spread, based on the sovereign rating. Using Peru as an example, the sovereign rating of Baa3 for the country yields a default spread of 2.00%.

Moody 's S & P y Fitch asignan calificaciones soberanas para los países. Se puede estimar un margen por morosidad típica, basado en la calificación soberana. Utilizando a México como un ejemplo, la calificación soberana de Baa1 para el país produce una prima por morosidad del 1,50%.





The Credit Default Swap (CDS) market is of more recent origin, but it is a market that allows you to buy insurance against default risk. Thus, if you bought a 10-year Peruvian government bond with an interest rate of 4.5%, and were concerned about default, you could have bought a 10-year Peruvian CDS. The price of that CDS in June 2012 was 2.06%, effectively implying that you would need to pay 2.06% out of your 4.5% each year for the next 10 years to get default protection.

El Credit Default Swap (C.D.S.) es de origen más reciente, pero es un mercado que le permite comprar un seguro contra el riesgo de incumplimiento. Por lo tanto, si usted compró un bono a diez años de gobierno de México con una tasa de interés del 5,2%, y se preocupara por defecto, usted podría haber comprado un C.D.S. de México a diez años.  El precio de la C.D.S. en junio de 2012 fue de 2,01%, lo que implica que efectivamente se tendría que pagar 2,01% de su 5,2% cada año durante los próximos diez años para obtener la protección contra la morosidad.





Relative Equity Market Volatility adapts the equity risk premium for the US to the relative volatility of the country in question. If standard deviation of Peruvian equities is 21%, that of the S&P 500 is 15% and the equity risk premium in the S&P 500 is 6%, the equity risk premium for Peru will be:

La volatilidad relativa de acciones se adapta la prima de riesgo de las acciones de los EE.UU. a la volatilidad relativa del país en cuestión. Por lo tanto, si la desviación estándar de las acciones mexicanas es del 18%, la desviación estándar para el S & P 500 es del 20% y la prima de riesgo de las acciones en el S & P 500 es de 6%, la E.R.P. para México será:

Equity risk premium for Peru = 6% (21%/15%) = 8.4%: country risk premium = 8.4% -6% = 2.4%
The risk premium for Mexico = 6% (18%/20%) = 5.4%

Country risk premium for México = 5.4% -6% = 0.6%





While this approach has intuitive appeal, its weakness is that less liquid markets are often the most risky still have lower standard deviations.

Si bien este enfoque tiene un atractivo intuitivo, su debilidad es que los mercados menos líquidos suelen ser los más riesgosos y aún tienen menores desviaciones estándares.





Scaled Default Spread the relative volatilities of the equity index in the country to those of the government bonds in that country. Again, using Peru as the example, assume that the standard deviation in the Peruvian government bond is 14% and the standard deviation in Peruvian equities is still 21%:

Primas de morosidad escaladas entre volatilidades relativas del índice de acciones en el país para los de los bonos del gobierno en ese país. Una vez más, utilizando a México como el ejemplo, supongamos que la desviación estándar en la deuda pública es del 11% y la desviación estándar en renta variable sigue siendo del 18%:

Default spread for Peru = 2.00% (using the rating)

Propagación por defecto para México = 1,50% (la aplicación de la calificación)

Country risk premium for Peru = 2.00% (21%/14%) = 3.00%

Prima de riesgo país para México = 2.00% * (18%/ 11%) = 3.26%

Total equity risk premium = 9.00%

Total de la prima riesgo de las acciones = 9.26%





This approach is less susceptible than the prior one to liquidity variations. The standard deviations can be difficult to estimate and it is better to use a median value for the ratio across markets

Este enfoque es menos susceptible que el anterior a las variaciones de liquidez. Las desviaciones estándares puede ser difícil de calcular.  Aplicar un valor medio para la relación entre los mercados es preferible a la relación de un mercado determinado.





There is one other approach where you can compute an implied premium for an emerging market, based upon the level of equity prices and expected cash flows. While this is what I do for the S&P 500 each month to get the implied premium for the US, it is far more difficult to use in emerging markets, because of data limitations.

Hay otro enfoque donde se puede calcular una prima implícita de un mercado emergente, basado en el nivel de precios de las acciones y los flujos de efectivo esperados. Aunque esto es posible para un índice de las grandes empresas estadounidenses cada mes, es mucho más difícil de calcular este índice para los mercados emergentes, debido a las limitaciones de datos.





Where do you use this equity risk premium?
¿Dónde se aplica la prima de riesgo para acciones?

The risk premiums come into play at every step in investing where you have to make judgements of which markets you are getting the best trade off and allocate more money to those markets. In cash flow valuations, you need the equity risk premium to get to a cost of equity and capital. The common approach is to attach an equity risk premium to a company, based upon its county of incorporation. Thus, when valuing Peruvian companies, you would use 9.00% as your equity risk premium, thus pushing up your cost of equity/capital and pushing down value, and when valuing US companies, you would use the 6% (mature market premium).

Las primas de riesgo que entran en juego en cada paso en invertir en hacer juicios de cuales mercados generan los mejores rendimientos relativos al riesgo para invertir más en ellos. En la valoración de flujos de efectivo intrínseca o con descuento, se necesita la prima de riesgo de las acciones para calcular a un costo de capital. El enfoque común, entre muchos profesionales, es para fijar una prima de riesgo de las acciones para una empresa, basándose en su región de constitución. Por lo tanto, al valorar las empresas mexicanas, se utiliza el 9,26% como su prima de riesgo, empujando al alza el costo del capital / capital y empujando hacia abajo el valor. Al valorar las empresas de Estados Unidos, se utiliza el 6% (prima de mercado maduro).





If the company breaks down revenues into regions rather than counties, you may have to compute a premium by region (Latin America, South Asia, etc.) and take a weighted average.   In relative valuation, the use of country risk is usually implicit or qualitative. Thus, when comparing the PE ratios for oil companies, you may choose not to buy Lukoil, even though it trades at a lower PE than Conoci, because you worry about Russian country risk.

Si la empresa se desglosa los ingresos por las regiones internacionales en lugar de los países, se puede tener que calcular una prima por región (América Latina, Asia del Sur, Europa del Este, África subsahariana) y aplicar un promedio ponderado. En la valoración relativa, el uso del riesgo por país suele ser implícito o cualitativa. Por lo tanto, al comparar las compañías petroleras, se puede optar para no comprar Lukoil, a pesar de que se cotiza a una valuación aparentemente inferior, porque se preocupa por el riesgo de país de Rusia.

Aswath Damodaran is a Professor of Finance at the Stern School of Business at N.Y.U. He teaches classes in corporate finance and valuation, primarily to MBAs, but generally to anyone who will listen.









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